Nepristranski naključni hod (v poljubnem številu dimenzij) je primer martingala. … To zaporedje je torej martingal. Naj Y =X 2 − n, kjer je X je igralčevo bogastvo iz prejšnjega primera. Nato zaporedje { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.
Ali je naključni sprehod z Driftom martingale?
1.7. Primeri: naključni hod je martingal, če nima zamika nič. Eden splošnih načinov za pridobitev martingala je, da začnete z naključno spremenljivko F(ω) in definirate Ft=E[F | Ft].
Kako lahko ugotovite, ali je martingal?
Na splošno if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) kjer (Xt, ℱt) je martingal in bt je merljiv ℱt, potem je Yt tudi martingal z spoštovanje ℱt
Kaj je model naključnega sprehoda?
1. Eden najpreprostejših in hkrati najpomembnejših modelov pri napovedovanju časovnih vrst je model naključnega sprehoda. Ta model predpostavlja, da spremenljivka v vsakem obdobju naredi naključni korak stran od svoje prejšnje vrednosti, koraki pa so neodvisno in identično porazdeljeni po velikosti (»i.i.d.«).
Ali je asimetrični naključni hod martingale?
Asimetrični naključni hod
je martingale. Ključno je, da izraz \(n(p-q)) kompenzira premik in 'obnovi pravičnost'.
