Razumevanje razmerja Treynor V bistvu je razmerje Treynor tveganju prilagojeno merjenje donosa na podlagi sistematičnega tveganja Kaže, kolikšen je donos naložbe, kot je portfelj delnice, vzajemni sklad ali sklad, s katerim se trguje na borzi, zaslužen za znesek tveganja, ki ga je prevzela naložba.
Kakšno je dobro razmerje Treynor?
Ko uporabljate razmerje Treynor, ne pozabite:
Na primer, razmerje Treynor 0,5 je boljše odenega od 0,25, vendar ne nujno dvakrat dobro Števec je presežek donosnosti na netvegano obrestno mero. Imenovalec je Beta portfelja ali, z drugimi besedami, merilo njegovega sistematičnega tveganja.
Kakšno je slabo razmerje Treynor?
Glede na njegovo beta vrednost 1,07 negativno razmerje sklada Treynor kaže, da sklad svojim t t ustrezno nadomestil tveganja, ki so mu jih izpostavili; njegovi donosi so bili v zadnjih 3 letih nižji od netvegane stopnje donosa.
Ali imajo delnice z beta večjo od 1 višje razmerje Treynor kot na trgu?
Razmerje Treynor uporablja "beta" portfelja kot tveganje. … Bolj nestanovitne delnice bodo imele beta večjo od ena, medtem ko imajo manj nestanovitne delnice beta nižjo od ena. Visoke delnice beta rastejo in padajo hitreje kot delnice z nizkimi beta na trgih navzgor ali navzdol.
Katero razmerje je boljše Sharpe ali Treynor?
Medtem ko standardna deviacija meri celotno tveganje portfelja, Beta meri sistematično tveganje. … Zato je Sharpe dobro merilo, kjer portfelj ni ustrezno razpršen, medtem ko je Treynor boljši ukrep, kjer so portfelji dobro razpršeni.
